Jak zkontrolovat heteroskedasticitu zkoumáním grafických zbytků

Autor: Roberto Pedace

V ekonometrii je neformálním způsobem kontroly heteroskedasticity grafické posouzení zbytků. Pokud chcete ke zkoumání heteroskedasticity použít grafy, nejprve si vyberte nezávislou proměnnou, která bude pravděpodobně za heteroskedasticitu zodpovědná. Pak můžete sestrojit bodový diagram s vybranou nezávislou proměnnou a čtvercovými zbytky z vaší OLS regrese.

Následující obrázek ilustruje typický vzorec reziduí, pokud je chybný termín homoskedastický.



image0.jpg

Následující obrázek ukazuje potenciální existenci heteroskedasticity s různými vztahy mezi zbytkovou odchylkou (čtvercové zbytky) a hodnotami nezávislé proměnné X . Každý graf představuje konkrétní příklad, ale možné vzorce heteroskedasticity jsou neomezené, protože hlavním problémem v tomto případě je změna zbytkových odchylek jako hodnoty nezávislé proměnné X Změny.

image1.jpg

Grafická vyšetření neposkytují důkazy o homoskedasticitě nebo heteroskedasticitě. Navrhují pouze nezávislé proměnné, které mohou souviset s variabilitou chybového výrazu.

Můžete použít grafický výsledek porovnání čtvercových reziduí s nezávislou proměnnou k nastavení dalších (formálních) testů heteroskedasticity.